Aktuelles

Das Paper „Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

24.02.2020

Das Paper „Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

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Das Paper Machine Learning Models for Equity Market Predictions von Dr. Dominik Wolff und Dr. Ulrich Neugebauer erscheint im Journal of Asset Management

13.06.2019

IQ-KAP Papier „Machine Learning Models for Equity Market Predictions“ erscheint im Journal of Asset Management

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Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ zählt zu den 20 am meisten heruntergeladenen Artikeln des Review of Financial Economics im Zeitraum 2017-2018.

12.06.2019

Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ unter den am meisten heruntergelandenen Artikel

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Das Paper Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets von Demir Bektic ist im Journal of Fixed Income erschienen

04.01.2019

Das Paper Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets ist erschienen

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Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets von Demir Bektic, Josef-Stefan Wenzler, Michael Wegener, Dirk Schiereck und Timo Spielmann erscheint im Journal of Portfolio Management

19.12.2018

Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets erscheint im Journal of Portfolio Management

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Börsen Zeitung berichtet über Machine Learning Research Projekt Links: www.boersen-zeitung.de

06.11.2018

IQ-KAP Research Projekt in der Presse

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Das Paper „ESG Factors in Corporate Bond Returns: Perspectives for Academic Research and Investors“ von Demir Bektic erscheint im Journal of Environmental Law and Policy

07.11.2017

Das Paper „ESG Factors in Corporate Bond Returns: Perspectives for Academic Research and Investors“ erscheint

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Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ von Demir Bektic erscheint in Review of Financial Economics

07.11.2017

Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ erscheint

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Das Forschungspapier „Exploiting Uncertainty with Market Timing in Corporate Bond Markets“ untersucht die Auswirkung verhaltensökonomischer Merkmale auf den Erfolg der technische Analyse bei Unternehmensanleihen. Zunächst werden Dezile anhand von Unsicherheitsfaktoren...

12.09.2017

Das Paper „Exploiting Uncertainty with Market Timing in Corporate Bond Markets“ erscheint

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Der Dissertationspreis 2016 der Justus-Liebig-Universität Giessen in der Sektion Rechts- und Wirtschaftswissenschaften geht an IQ-Kap Autor Dr. Dominik Wolff.

09.02.2017

IQ-Kap Autor mit Dissertationspreis ausgezeichnet

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