In einem aktuellen IQ-KAP Forschungsprojekt untersuchten Dr. Dominik Wolff und Dr. Fabian Echterling den Einsatz von Machine Learning Ansätzen zur Aktienselektion. Basierend auf den typischen Aktienfaktoren sowie zusätzlichen Fundamentaldaten, technischen...
Das Paper „Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert
Das Paper „Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert
Das Paper Machine Learning Models for Equity Market Predictions von Dr. Dominik Wolff und Dr. Ulrich Neugebauer erscheint im Journal of Asset Management
IQ-KAP Papier „Machine Learning Models for Equity Market Predictions“ erscheint im Journal of Asset Management
Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ zählt zu den 20 am meisten heruntergeladenen Artikeln des Review of Financial Economics im Zeitraum 2017-2018.
Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ unter den am meisten heruntergelandenen Artikel
Das Paper Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets von Demir Bektic ist im Journal of Fixed Income erschienen
Das Paper Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets ist erschienen
Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets von Demir Bektic, Josef-Stefan Wenzler, Michael Wegener, Dirk Schiereck und Timo Spielmann erscheint im Journal of Portfolio Management
Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets erscheint im Journal of Portfolio Management
Börsen Zeitung berichtet über Machine Learning Research Projekt Links: www.boersen-zeitung.de
IQ-KAP Research Projekt in der Presse
Das Paper „ESG Factors in Corporate Bond Returns: Perspectives for Academic Research and Investors“ von Demir Bektic erscheint im Journal of Environmental Law and Policy
Das Paper „ESG Factors in Corporate Bond Returns: Perspectives for Academic Research and Investors“ erscheint
Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ von Demir Bektic erscheint in Review of Financial Economics
Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ erscheint
Das Forschungspapier „Exploiting Uncertainty with Market Timing in Corporate Bond Markets“ untersucht die Auswirkung verhaltensökonomischer Merkmale auf den Erfolg der technische Analyse bei Unternehmensanleihen. Zunächst werden Dezile anhand von Unsicherheitsfaktoren...